11月15日，在大连商品交易所、证券时报、期货日报指导下，由徽商期货主办，期报投资和期货实战排排网协办的“未来可期•期待辉煌” ，国际化下的私募机构CTA策略及基差平台业务研讨会暨首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛（厦门站）在厦门成功举办。博孚利资管副总经理郭婧受邀出席此次研讨会。
        会议上，我司副总经理郭婧分享了关于私募机构CTA策略配置的心得。CTA基金具有低相关性、多空盈利、资金利用率高、多收益来源的优势。郭总表示，配置CTA策略基金，无论是成熟的海外金融市场还是仍处于发展阶段的中国市场，CTA基金业绩与传统投资方式股票多头基金、债券基金的相关性都很低。CTA基金表现与股票市场及债券基金相关性都比较低，尤其在股票市场出现危机和大幅回撤时，CTA基金业绩表现稳健。
        “期货交易品种十分丰富，农产品、工业品、贵金属、汇率、利率、股票等都是期货。目前全球有150多个期货交易市场，从传统的商品期货，到外汇、利率、指数等金融期货，投资范围广阔。”郭总介绍，在国内，期货品种也涵盖了股指、国债、商品等40多个品种，许多品种还可进行夜盘交易。不同品种的投资标的价格影响因素各不相同，风险来源及其分散。
        而在FOF配置中，CTA策略可以提高投资组合的夏普值，并且能在极端环境中有较好表现。

        从不同CTA策略来看，郭总介绍，趋势策略盈利依赖于市场的波动性，波动性越大，趋势跟踪策略盈利性越好，策略盈利逻辑在于市场非有效即趋势的厚尾效应。跨品种套利的投资标的为产业链上下游、具有替代关系的品种、价格走势受相同因素影响的品种，利用品种间受多因素推动而产生的强弱分化，买强卖弱，通过相对价值回归获利。多因子策略则以动量因子、期限结构因子、基本面因子为主。基本面因子结合品种长期基本面逻辑，策略逻辑稳固，策略容量大。
        博孚利专注于FOF投资，密切关注私募基金行业和量化投资发展趋势，以证券、期货及其它衍生品为主要投资标的，通过量化策略配置模型与量化投资管理模型，发行FOF基金，为高净值人群、企业集团、家族基金及金融机构等提供全方面的资产管理服务。除此之外，博孚利注重产品设计创新，提供多样化产品线满足不同客户投资配置需求，先后设立了CTA-FOF，超强FOF等特色产品。针对股指期货策略，我司亦成立了IF-FOF，抢占策略红利，需要了解产品具体信息的欢迎联系我司。
        在充满挑战的资本市场上，我们愿与投资人携手同行寻求稳健的投资机会，以最严谨负责的态度为各位投资者贡献长期的稳健回报！